Modèle dsge définition

Les post-keynésiens rejettent les notions de macro-modélisation typiques de DSGE. Ils considèrent ces tentatives comme «une chimère de l`autorité» [32], soulignant la déclaration 2003 de Lucas, le pionnier de la modélisation moderne du DSGE: en pratique, les gens utilisent souvent le terme «modèles DSGE» pour désigner une classe particulière d`économétrie, de modèles de cycles économiques ou de croissance économique appelés modèles de cycle d`affaires réels (RBC). les modèles de DSGE quantitatifs classiques sont ceux proposés par Kydland & Prescott [2] et long & Plosser [1]. [3] Charles Plosser a déclaré que les modèles DSGE sont une «mise à jour» des modèles RBC. [4] l`ancien économiste en chef et vice-président principal de la Banque mondiale Paul Romer [note 6] a critiqué la «saleté» des modèles DSGE [25] et rejette l`inclusion de «chocs imaginaires» dans les modèles DSGE qui ignorent «les actions que les gens prennent». [26] Romer soumet une présentation simplifiée [note 7] de la modélisation du cycle économique réel (RBC), qui, comme il l`indique, implique essentiellement deux expressions mathématiques: la formule bien connue de la théorie de la quantité d`argent, et une identité qui définit la croissance comptabilisation résiduelle A comme différence entre la croissance de la production Y et la croissance d`un indice X des intrants en Par conséquent, dans les modèles DSGE, les attentes sont le canal principal par lequel la politique affecte l`économie. Deux écoles d`analyse forment l`essentiel de la modélisation DSGE: [note 4] les modèles RBC classiques, et les modèles New-Keynesian DSGE qui s`appuyer sur une structure similaire aux modèles RBC, mais supposent plutôt que les prix sont fixés par des entreprises monopolistiquement compétitives, et ne peuvent pas être instantanément et sans coût ajusté. Rotemberg & Woodford a introduit ce cadre en 1997. Les présentations de manuels d`initiation et de perfectionnement de la modélisation DSGE sont données par Galí (2008) et Woodford (2003). Les implications de la politique monétaire sont examinées par Clarida, Galí et Gertler (1999). Chari a également fait valoir que les modèles actuels de DSGE incorporent souvent le chômage frictionnel, les imperfections des marchés financiers et les prix et les salaires collants, et impliquent donc que la macroéconomie se comporte de manière sous-optimale que la politique monétaire et budgétaire peut être en mesure de s`améliorer. [36] Michael Woodford concède à l`Université Columbia [37] que les politiques examinées par les modèles DSGE ne sont peut-être pas optimales pour Pareto [note 14] et qu`elles peuvent aussi ne pas satisfaire à d`autres critères de protection sociale. Néanmoins, en répondant à Mankiw, Woodford soutient que les modèles DSGE couramment utilisés par les banques centrales aujourd`hui et qui influencent fortement les décideurs comme Ben Bernanke, ne fournissent pas une analyse si différente de l`analyse keynésienne traditionnelle: ci-dessous un exemple de l`ensemble des hypothèses un DSGE est construit sur [16] […] Les modèles DSGE expliqués en anglais! «Principalement l`économie […] En 2010, la Rochelle M.

Edge, du Conseil d`administration du système fédéral de réserve, a contesté que le travail de Smets & Wouters a «conduit les modèles DSGE à être pris plus au sérieux par les banquiers centraux du monde entier», de sorte que «les modèles DSGE sont maintenant des outils très importants pour analyse macroéconomique dans de nombreuses institutions politiques, avec des prévisions étant l`un des domaines clés où ces modèles sont utilisés, en conjonction avec d`autres méthodes de prévision. ” [35] la principale différence entre les modèles «empiriques» de DSGE et les «modèles macroéconométriques plus traditionnels, tels que le modèle à l`échelle de la zone» [19], selon la BCE, est que «les paramètres et les chocs des équations structurelles sont liés à des paramètres structurels décrivant les préférences des ménages et les contraintes technologiques et institutionnelles. [17] le modèle Smets-Wouters utilise sept séries macroéconomiques de la zone euro: le PIB réel; consommation investissement emploi salaires réels; l`inflation et le taux d`intérêt nominal à court terme.